Мы здесь: Глава 4: Какими стратегиями торговать тренд  4.4: Стратегии «Параболики» 

Определение.

Трендовые роботы, находящиеся в позиции, пока цена двигается в нашу сторону.

Основной их особенностью является то, что они не задерживаются в позиции неопределённое количество времени. Индикаторы, на которых построены роботы, подтягиваются к цене на каждой новой свечке, независимо от того, куда идёт основной индикатор.

То есть в качестве выхода заложена не только цена и уровни, но и ВРЕМЯ.

Индикаторы.

Под такие стратегии подходят исключительно индикаторы, подтягивающиеся к цене с течением времени. Как каноничный пример, подходит «Parabolic SAAR».

Пример.

Результаты тестирования данной стратегии на биткойне за 2017 – 2022 годы:

Камрады алготрейдеры. Стыдно должно быть.

Увеличивать терпимость к собственной нищете вместо прибыли?

Вот это что? https://smart-lab.ru/blog/879413.php  Три месяца прибыльных за два месяца у камрада с 2022 года. А он – старичок…

А.Г. вообще не пойму.

Со всем уважением…

А.Г. отменил комменты: https://smart-lab.ru/blog/879100.php Частично из-за хохло срача… Понятно.

НО!

Может основная проблема плохих комментов в эквити идущей вниз в последний год? (исправлено)

Короче! Всё не то! Торгуйте крипту!

Не MOEX единым. Чтобы алгоритмы зарабатывали – нужны движения в ликвидных инструментах. А их – пока нет на MOEX. ШТИЛЬ.

Поэтому… По хорошему.

Хватит сливать! Выход же есть! Вот у меня опять хаи по эквити:

Мониторинги: https://tradelink.pro/user/7392dd60-6664-4b89-992b-aef34cd75b87

Торгуем на крипте! Как с MOEX вопрос решиться хоть куда-то. Так можно будет возвращаться.

В крипте прекрасно ЛЮБЫЕ типы алгоритмов себя показывают! ЛЮБЫЕ!

Мы здесь: Глава 4: Какими стратегиями торговать тренд  4.3: Стратегии «Разворотные»

Определение.

Трендовые роботы, находящиеся всегда в позиции.

Исключительная особенность данных ботов это:

1)      Постоянное нахождение в позиции.

2)      Выход и вход в противоположную позицию в одной точке.

Готовые каналы.

Это все роботы на каналах – «PriceChannel», «Bollinger», «Convert», «ZigZagChannel». Линии тренда — все индикаторы, которые уже имеют две явные границы, сверху и снизу цены.

Разворотные роботы очень похожи на пробойных, однако, если пробойные роботы могут работать только в ЛОНГ или только в ШОРТ, данные боты всегда в позиции.

Зачем?

Оптимизация таких роботов, даже если бот полностью основан на пробойном, даёт совершенно другие результаты, с отличными от пробойных роботов параметрами и новыми точками входа.

Соответственно, разворотные роботы не 100 % коррелируют с результатами пробойных ботов. А это значит, уменьшают просадку общего портфеля ботов, если включены в торговлю.

У меня в портфеле одновременно торгуется от 20 до 30 трендовых роботов. И от 10 до 20 арбитражных.

По тестам – арбитраж сильно лучше. И часто возникает вопрос:

— Дядя Лёша, а что ты не оставишь один только арбитраж?

Вот почему:

Потому-что Арбитражные и трендовые роботы слабо коррелируют. И эквити основного счёта от этого гораздо ровнее. И если прошлый Хай по эквити был достигнут совместными усилиями и тренда и арбитража.

Возвращение на хаи в этот раз – заслуга исключительно трендовых алгоритмов!

Он-лайн мониторинг моих счетов здесь: https://tradelink.pro/user/7392dd60-6664-4b89-992b-aef34cd75b87

Удачных алгоритмов!

P.S.

Напоминаю, что для того чтобы писать комментарии у меня под постами, нужно добавиться ко мне в друзья. Давайте учиться жить дружно. 

P.S.2.

Хотите в алготрейдинг? Читайте мой блог. Сэкономите себе кучу времени. Вот его оглавление: smart-lab.ru/blog/853677.php 

Мы здесь: Глава 4: Какими стратегиями торговать тренд  4.2:  Стратегии «Импульс»

Определение.

Роботы, основанные на общем принципе:

1)      Вход в позицию при ускорении движения рынка в какую-то одну сторону.

При этом, есть важное отличие от стратегий на «Краях». В процессе поиска точки входа импульсные роботы не должны обращать внимания на расположение ускорения относительно консолидации. И фактически, вход в Лонг возможен внизу консолидации, а вход в шорт сверху.

Индикаторы. Стохастики.

RSI, ADX и т.д. покупаем на росте стохастика, продаём на падении. Одновременно с этим смотрим % изменения цены за последние N свечей.

Индикаторы. Скользящие пересекающие друг друга.

В данных типах стратегий допустимо применять различные скользящие средние различной длинны.

Покупаем, когда быстрая скользящая пересекает одну или более скользящих за N свечей.

Пример.

Выглядеть стратегия на импульсах может примерно так. В данном случае это робот, основанный на скользящих средних и непосредственно размере движения за последние N свечей.

Мы здесь: Глава 4: Какими стратегиями торговать тренд  4.1: Стратегии «Края»

4.1: Стратегии «Края»

Тип входа «по Краям».

Определение.

Входы в позицию основанные на общем принципе:

1)      Вход в лонг по пробитию канала индикатора близкому к верхней границе цены.

2)      Вход в шорт по пробитию канала индикатора близкому к нижней границе цены.

Готовые каналы.

Это все роботы на каналах – «PriceChannel»,  «Bollinger», «Convert», «ZigZagChannel». Линии тренда — все индикаторы, которые уже имеют две явные границы — сверху и снизу цены.

Индикаторы на графике цены, от которых можно отложить линию сверху и снизу.

Различные виды скользящих средних с откладыванием от них линий на определённом расстоянии, чтобы получился канал с двумя крайними линиями.

Пример.

В качестве примера приведём торгового робота на пробое Linear Regression Channel. По-русски — канала линейной регрессии.

Я уверен, что вы всё поняли из картинки. Но поясню.

Под номером 1 – тренд с малой размерностью. FAST. Таких движений внутри квартала от 50 до 200 на одном инструменте.

Номер 2 – тренд со средней размерностью. MIDDLE. Таких движений внутри квартала от 20 до 50.

Номер 3 – тренд с большой размерностью. SLOW. Таких движений внутри квартала от 0 до 10.

Эти размерности тренда НЕ КОРРЕЛИРУЮТ между собой и дают просадку в разное время. Соответственно, чтобы добиться максимально гладкой эквити, торговать нужно все ТРИ СРАЗУ.

Следует запомнить:

1)      У ТРЕНДА НЕСКОЛЬКО РАЗМЕРНОСТЕЙ.

2)      ТОРГОВАТЬ НУЖНО ВСЕ И СРАЗУ. 

Оптимизатор будет предательски подводить!

Когда вы дойдёте до процесса оптимизации и тестирования, как бы вы их не вели, через классические тесты, Walk-Forwards или Cross-тесты, будет соблазн включить ТОЛЬКО самые прибыльные стратегии. Это гарантия слива и депрессий.

Красным помечены разновидности ботов по своей торговой сути:

1)      Трендовые.

2)      Контртрендовые.

3)      Сервисные.

Сервисные роботы.

Это по сути программы, которые каким-либо образом упрощают жизнь управляющего. Телеграмм Алерт отправляет вам сообщения на телефон, когда у бота проблемы. Саб-Стратегии – штука, которая позволяет управлять входом и выходом у остальных скриптов в комплекте.

Про данные типы программ мы не будем особо разговаривать. Их может и не быть. Какие-то торговые системы не позволяют запускать такие штуки. А значит, это будет лишним. Просто знайте, было бы не плохо, если бы ваша торговая платформа отсылала вам Алерты об ошибках. И было бы совсем замечательно, если бы она позволяла контролировать процедуру входа и выхода.

Контртрендовые роботы.

Роботы, которые не генерируют прибыль, но при этом выравнивают эквити во время торгов, так же, как и в предыдущем пункте – не обязательная история.

Самый главный геморрой в одноногом индексном арбитраже – правильно собрать сам индекс.

В этой статье поговорим об одном из самых стандартных и рабочих способах – выбирать бумаги взвешивая их по объёму торгов.

А чтобы читалось лучше, напомню, что у меня около 90 % прибыли по арбитражной торговле за четыре месяца. И эквити выглядит вот так:

Рис. 1. Скрин с он-лайн мониторинга моего арбитражного счёта

Так как собрать индекс чтобы зарабатывать?

Шаг 1. Выбираем самые расторгованные бумаги на площадке

Для этого складываем объёмы за каждую свечу за предыдущие X дней. И составляем таблицу.

Сортируем таблицу по объёму и берём N верхних.

Это – бумаги, отражающие движение рынка.

Шаг 2. Раздаём веса для бумаг.

Тут много всяких вариантов, включая раздачу весов по тому же объёму. Но самым прибыльным вариантом который нашла моя команда – является равномерное распределение весов один раз в N часов.

Берём самую дорогую бумагу которая есть в списке бумаг входящих в индекс и подгоняем остальные бумаги к ней, при помощи мультипликаторов:

Мы здесь: Глава 3: Тренд — главная торговая идея столетия.  3.6:  Какие инструменты подходят?

Для торговли трендом подходят инструменты, удовлетворяющие следующему критерию:

1)      Лидер капитализации в своём секторе.

2)      Лидер по объёмам в своём секторе.

То есть, если вы торгуете банки – этот должен быть самым крупным. Если выбираете среди компаний, добывающих нефть, у неё должны быть самые большие объёмы внутри месяца среди таких же компаний. И так далее.

Это правило работает далеко не в 100 % случаев. Однако мой опыт говорит о том, что оно почти всегда справедливо.

Лудоманы и любовь толпы к инструменту.

В четвёртой главе мы обсуждали наличие слабых спекулянтов на рынке в целом, что повышает прибыльность торговых роботов. Ибо чем больше слабых спекулянтов, тем больше прибыли.

В контексте выбора конкретного инструмента, это правило сохраняется.

Чем расторгованнее и популярнее инструмент для торговли, тем больше его торгуют домохозяйки и лудоманы, что опять же повышает прибыльность у роботов.